Optimierung des Depot A im Rahmen einer integrierten Gesamtbanksteuerung

Die Optimierung des Depot A ist eine (wiederkehrende) Analyse-und Beratungsdienstleistung für Banken und Sparkassen.
Ziel ist es, eine auf Ihre individuelle Risikotragfähigkeit optimierte Kapitalanlagestrategie im Depot A abzuleiten.
Optimierung der Depot A-Struktur durch eine gesamthafte Betrachtung.

Depot A als geeignete Steuerungsmasse zur Gesamtbanksteuerung

Die Hauptaufgabe des Asset-Liability-Management in Kreditinstituten ist die Planung und Steuerung der Bilanzstruktur zur Optimierung der Eigenkapitalrentabilität.
Die Auswahl und Umsetzung der Investment- und Risikomanagementpolitik (Asset Allokation) stellt einen zentralen Faktor für den Erfolg eines Kreditinstitutes dar.
Die Steuerung der Eigenanlagen im Depot A ist hingegen einfach und schnell umsetzbar.
- Es ist die geeignete Steuerungsmasse, um die Bilanzstruktur und Risikolage des Kreditinstitutes an die Veränderungen im Kundengeschäft und der eigenen Risikotragfähigkeit anzupassen.
- Wichtig: Integrierte Betrachtung im Gesamtkontext erforderlich.
Die Steuerung der Bilanzstruktur über das Kundengeschäft (z.B. Konditionensteuerung) ist zwar relativ kostengünstig, jedoch schwerfällig.
Aufgrund der Komplexität der Thematik empfiehlt sich hier ein Partner wie Allianz Global Investors aufgrund unserer ausgeprägten Erfahrung und Fachkompetenz.

Systematischer, integrierter, umfassender Analyseprozess

Erfassung der individuellen Gesamtsituation der Bank.
Szenariobasierte Ertrags- und Risikoanalyse des Status Quo der Bank hinsichtlich bestimmter, im voraus definierter Kritierien.
Optimierung der Asset Allokation im Depot A unter Berücksichtigung der Bilanzstruktur, Geschäftspolitik etc.
Integration einer dynamischen Asset Allokation zur Begrenzung des Verlustrisikos unter Erhalt des Aufwärtspotenzials.

Realistische Modellierung des Kreditinsitutes

Was zeichnet unseren Asset-Allokation-Ansatz aus?

Realistische Modellierung der Gesamtbank unter Berücksichtung der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Aktiv- und Passivseite.
Modellierung des Wertberichtigungsbedarfs bzw. der Stillen Reserven, ggf. auch auf Einzeltitelebene.
Optimierung der Strategischen Asset Allokation im Depot A unter Verwendung modernster Methoden.
Dynamische Risikosteuerung des Portfolios.

Der Ansatz von Allianz Global Investors zur Ermittlung effizienter Portfolios liefert deutlichen Mehrwert

Klassische Portfolio-Optimierung

Das Ergebnis hängt stark von verwendeten Eingabedaten ab und kann zu extremen Allokationen entlang der Effizienzlinie führen.
Bereits kleine Änderungen der Inputparameter können zu völlig anderen Portfoliozusammensetzungen führen.

Unser Ansatz: Robuste Szenariooptimierung

Schätzfehler werden bereits in der Optimierung berücksichtigt.
Probleme der klassischen Portfoliooptimierung können damit weitgehend vermieden werden.
Unsere High Performance Computing-Plattform erlaubt die Spezifikation nahezu beliebiger Restriktionen und individueller Vorgaben.

Wir sind überzeugt, dass wir Ihnen mit diesem Angebot eine attraktive Lösungsmöglichkeit zur Optimierung des Depot A im Rahmen einer integrierten Gesamtbanksteuerung bieten können.
Wenn wir Ihnen diese in einem persönlichen Gespräch vorstellen können, freuen wir uns - rufen Sie uns gerne an. Ihre Ansprechpartner aus dem Bankenteam finden Sie hier.